PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 18.85%/yr for MGK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 11.75% против 18.85% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between MRSH and MGK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.54

The correlation between MRSH and MGK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

MRSH vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.37

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.89

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.37

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.65

-6.05

MRSH vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и MGK

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-48.43%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-16.85%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-23.36%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-36.01%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-36.01%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-5.63%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-7.58%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

4.97%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и MGK

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.96%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

13.29%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.87%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.72%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

21.93%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и MGK

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and MGK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (6.91%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs MGK's -48.43%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор