PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GILD и AMGN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GILD и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,887.97%
4,435.90%
GILD
AMGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

AMGN:

0.21

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

AMGN:

0.50

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

AMGN:

1.07

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

AMGN:

0.26

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

AMGN:

0.57

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

AMGN:

10.13%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

AMGN:

27.59%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

AMGN:

-15.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

AMGN:

$150.99B

EPS

GILD:

$4.76

AMGN:

$7.56

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

AMGN:

37.15

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

AMGN:

0.94

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

AMGN:

4.52

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

AMGN:

25.67

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

AMGN:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

AMGN:

$16.32B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

AMGN:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 3.59% против 8.84% соответственно.


GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

AMGN

С начала года

8.62%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-9.97%

1 год

7.19%

5 лет

6.22%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
AMGN: 0.21
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
AMGN: 0.50
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
AMGN: 1.07
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
AMGN: 0.26
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
AMGN: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
0.21
GILD
AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и AMGN

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AMGN в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
AMGN
Amgen Inc.
3.25%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GILD и AMGN

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-15.41%
GILD
AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и AMGN

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
10.61%
GILD
AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию