PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GILDAMGN
Дох-ть с нач. г.-16.51%-4.86%
Дох-ть за 1 год-19.62%15.25%
Дох-ть за 3 года4.99%5.23%
Дох-ть за 5 лет5.49%12.22%
Дох-ть за 10 лет2.11%12.44%
Коэф-т Шарпа-0.820.71
Дневная вол-ть21.63%21.65%
Макс. просадка-70.83%-78.03%
Current Drawdown-25.82%-15.57%

Фундаментальные показатели


GILDAMGN
Рыночная капитализация$83.25B$144.25B
Прибыль на акцию$4.50$12.48
Цена/прибыль14.8421.55
PEG коэффициент0.422.39
Выручка (12 мес.)$27.12B$28.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B$19.92B
EBITDA (12 мес.)$12.49B$12.23B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GILD и AMGN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и AMGN

С начала года, GILD показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.00%
1.15%
GILD
AMGN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gilead Sciences, Inc.

Amgen Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.56
AMGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.98

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и AMGN

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и AMGN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.82
0.71
GILD
AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и AMGN

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AMGN в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.51%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.
3.18%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%

Просадки

Сравнение просадок GILD и AMGN

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-25.82%
-15.57%
GILD
AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и AMGN

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 4.30%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.30%
5.72%
GILD
AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию