PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFC с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFC с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFC (Truist Financial Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. TFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFC и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.64% соответственно.

TFC

1 день
1.93%
1 месяц
10.01%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.70%
1 год
38.57%
3 года*
22.99%
5 лет*
2.50%
10 лет*
8.15%

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFC и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation		7.16%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between TFC and XOM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.33

Over the past year, the correlation between TFC and XOM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$65.43B

XOM:

$614.94B

EPS

TFC:

$4.28

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

TFC:

12.06

XOM:

24.80

Коэффициент PEG

TFC:

1.41

XOM:

1.15

Коэффициент P/S

TFC:

2.19

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

TFC:

1.10

XOM:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$30.47B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$19.17B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

$6.99B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с SPYTFC с VOOTFC с VTV
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

TFC vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFCXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.57

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.09

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

6.56

-2.06

TFC vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFC и XOM

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFCXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-62.40%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-15.69%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.92%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-20.51%

-38.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-61.34%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-13.68%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-10.20%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

5.84%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и XOM

Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 7.08%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFCXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.08%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

20.51%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

24.51%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

26.77%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

28.20%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и XOM

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFC
Truist Financial Corporation		4.03%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
7.41B
83.16B
(TFC) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFC и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Truist Financial Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
37.7%
Активы портфеля
TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

TFC and XOM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to TFC (7.08%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFC и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор