Сравнение MGK с NFLX
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 19.26%/yr vs 24.08%/yr for NFLX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGK и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 19.26% против 24.08% соответственно.
MGK
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 19.26%
NFLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -32.62%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 24.08%
Сравнение доходности по годам MGK и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 8.26% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
NFLX Netflix, Inc. | -12.89% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between MGK and NFLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between MGK and NFLX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MGK
NFLX
Сравнение MGK c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.76 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -1.29 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и NFLX
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -81.99% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -43.35% | +26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -43.35% | +19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -75.95% | +39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -75.95% | +39.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -39.01% | +36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -24.91% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 25.31% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и NFLX
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.19% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 24.59% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 33.16% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 43.10% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 41.51% | -19.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и NFLX
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and NFLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (6.50%) compared to NFLX (6.19%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs NFLX's -81.99%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор