PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с MRSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGK и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 18.85% против 11.75% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between MGK and MRSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.54

The correlation between MGK and MRSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

MGK vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.93

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-1.21

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.80

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-1.40

+6.05

MGK vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и MRSH

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-67.46%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-27.01%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-34.36%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-34.36%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.80%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-29.62%

+23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-17.41%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

15.50%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MRSH

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.91%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

19.10%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

23.47%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

20.20%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.94%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MRSH

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MGK and MRSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (6.91%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs MRSH's -67.46%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор