PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с AMGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 12.08%/yr for AMGN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 24.39% против 12.08% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

AMGN

1 день
0.32%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.10%
6 месяцев
13.41%
1 год
23.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
AMGN
Amgen Inc.		10.10%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Correlation

The correlation between MSFT and AMGN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between MSFT and AMGN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

AMGN:

$193.23B

EPS

MSFT:

$16.79

AMGN:

$14.38

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

AMGN:

24.70

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

AMGN:

1.42

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

AMGN:

5.17

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

AMGN:

21.03

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

AMGN:

$37.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

AMGN:

$26.61B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

AMGN:

$17.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Amgen Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX

Доходность на риск

MSFT vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTAMGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.84

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.42

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.40

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.22

-4.30

MSFT vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AMGN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-63.48%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.57%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-22.74%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-24.86%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-24.86%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-7.80%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.77%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

7.19%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AMGN

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.92%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.22%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

27.79%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

23.97%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.86%

+2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AMGN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AMGN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.76%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
8.62B
(MSFT) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
68.2%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AMGN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to AMGN (7.92%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMGN's -63.48%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор