Сравнение MSFT с AMGN
MSFT (Microsoft Corporation) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 11.47%/yr for AMGN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 23.18% против 11.47% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
AMGN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.47%
- Всё время*
- 22.68%
Сравнение доходности по годам MSFT и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AMGN Amgen Inc. | 12.88% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between MSFT and AMGN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT and AMGN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
AMGN:
$196.55B
MSFT:
$16.79
AMGN:
$14.36
MSFT:
23.96
AMGN:
25.35
MSFT:
1.68
AMGN:
1.46
MSFT:
9.43
AMGN:
5.31
MSFT:
7.23
AMGN:
21.56
MSFT:
$318.27B
AMGN:
$37.24B
MSFT:
$217.41B
AMGN:
$26.61B
MSFT:
$200.96B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AMGN — Ранг доходности на риск
MSFT
AMGN
Сравнение MSFT c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.65 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.66 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AMGN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -63.48% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -16.57% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -22.74% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.86% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -24.86% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -5.47% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -16.75% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 7.47% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AMGN
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.97% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 19.31% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 27.24% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 24.17% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 24.89% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AMGN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AMGN в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.69% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AMGN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AMGN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AMGN (6.97%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор