PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Merck & Co., Inc. (MRK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Merck & Co., Inc. (MRK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS58933Y1055
CUSIP58933Y105
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация$318.60B
Прибыль на акцию$0.14
Цена/прибыль898.43
PEG коэффициент0.10
Выручка (12 мес.)$60.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$42.08B
EBITDA (12 мес.)$8.30B
Годовой диапазон$97.81 - $133.10
Целевая цена$137.02
Процент коротких позиций0.77%
Коэффициент коротких позиций1.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Популярные сравнения: MRK с PFE, MRK с BMY, MRK с VOO, MRK с NVO, MRK с SCHD, MRK с ABBV, MRK с AAPL, MRK с VHT, MRK с VTIP, MRK с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merck & Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.96%
22.59%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Merck & Co., Inc. показал доход в 17.23% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Merck & Co., Inc. составила 12.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.23%6.33%
1 месяц1.35%-2.81%
6 месяцев24.22%21.13%
1 год11.97%24.56%
5 лет (среднегодовая)15.17%11.55%
10 лет (среднегодовая)12.21%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.79%5.27%4.43%
2023-4.89%-0.24%-0.21%7.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRK составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 7070
Merck & Co., Inc.(MRK)
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merck & Co., Inc. (MRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Merck & Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.72
1.91
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Merck & Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.00$2.96$2.80$2.61$2.36$2.15$1.90$1.80$1.76$1.73$1.69$1.65

Дивидендный доход

2.36%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merck & Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.77
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.52
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Merck & Co., Inc. дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.0%
У Merck & Co., Inc. коэффициент выплат составляет 2.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Merck & Co., Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.75%
-3.48%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Merck & Co., Inc. показал максимальную просадку в 68.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1239 торговых сессий.

Текущая просадка Merck & Co., Inc. составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.63%29 дек. 2000 г.20579 мар. 2009 г.12397 февр. 2014 г.3296
-49.96%14 мар. 1973 г.38113 сент. 1974 г.159030 дек. 1980 г.1971
-47.25%6 янв. 1992 г.40813 авг. 1993 г.49428 июл. 1995 г.902
-36.5%23 мар. 1999 г.2437 мар. 2000 г.16023 окт. 2000 г.403
-35.03%10 июн. 1981 г.29913 авг. 1982 г.23620 июл. 1983 г.535

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merck & Co., Inc. составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
3.59%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merck & Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию