PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Merck & Co., Inc. (MRK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Merck & Co., Inc. (MRK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US58933Y1055

CUSIP

58933Y105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$249.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.78

Цена/прибыль

20.62

PEG коэффициент

0.07

Общая выручка (12 мес.)

$63.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.80B

EBITDA (12 мес.)

$18.85B

Годовой диапазон

$97.22 - $133.74

Целевая цена

$133.43

Процент коротких позиций

1.03%

Коэффициент коротких позиций

2.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MRK с PFE MRK с BMY MRK с NVO MRK с VOO MRK с ABBV MRK с SCHD MRK с AMGN MRK с AAPL MRK с VHT MRK с VTIP
Популярные сравнения:
MRK с PFE MRK с BMY MRK с NVO MRK с VOO MRK с ABBV MRK с SCHD MRK с AMGN MRK с AAPL MRK с VHT MRK с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merck & Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.88%
11.08%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Merck & Co., Inc. показал доход в -10.38% с начала года и -3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Merck & Co., Inc. составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

MRK

С начала года

-10.38%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-25.99%

1 год

-3.28%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

8.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.79%5.27%4.43%-2.07%-2.85%-0.80%-8.62%4.70%-3.49%-9.90%-10.38%
2023-3.19%-1.09%0.84%8.53%-4.38%5.21%-7.57%2.18%-4.89%-0.24%-0.21%7.15%1.01%
20226.32%-6.01%8.10%8.09%3.77%-0.12%-2.01%-4.45%1.70%17.51%8.81%1.42%49.42%
2021-5.78%-5.77%7.09%-3.36%1.87%8.32%-1.16%-0.75%-0.66%17.23%-14.92%3.28%1.75%
2020-6.06%-10.39%1.33%3.12%1.74%-3.44%3.76%6.27%-2.01%-9.33%6.89%2.56%-7.21%
2019-2.59%9.22%3.01%-5.36%0.64%6.56%-1.03%4.19%-2.00%2.95%0.60%5.04%22.27%
20185.30%-8.49%1.34%8.08%1.12%2.75%8.52%4.13%4.13%3.76%7.78%-3.02%39.95%
20175.30%6.26%-2.84%-1.90%4.46%-0.84%-0.33%-0.03%0.99%-13.96%0.33%2.67%-1.49%
2016-4.07%-0.91%6.30%3.65%2.59%3.23%1.82%7.04%0.12%-5.91%4.21%-3.05%15.05%
20156.15%-2.89%-1.02%3.62%2.23%-5.79%3.57%-8.67%-7.49%10.67%-3.02%0.50%-3.89%
20145.83%7.59%0.39%3.15%-1.20%0.74%-1.92%5.94%-0.66%-2.26%4.25%-5.27%16.93%
20135.64%-1.20%4.44%6.33%-0.64%0.38%3.70%-1.83%1.58%-5.29%10.51%1.35%26.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRK среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merck & Co., Inc. (MRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.172.51
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.093.37
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.47
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.133.63
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.3616.15
MRK
^GSPC

Merck & Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
2.51
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Merck & Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.08$2.96$2.80$2.61$2.37$2.16$1.90$1.80$1.77$1.73$1.69$1.65

Дивидендный доход

3.21%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merck & Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$2.31
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.77$2.96
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73$2.80
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$2.61
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$2.37
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$2.16
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.52$1.90
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$1.80
2016$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.77
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.73
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$1.69
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$1.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Merck & Co., Inc. дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%51.8%
У Merck & Co., Inc. коэффициент выплат составляет 51.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Merck & Co., Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.41%
-1.75%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Merck & Co., Inc. показал максимальную просадку в 68.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1239 торговых сессий.

Текущая просадка Merck & Co., Inc. составляет 27.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.63%29 дек. 2000 г.20579 мар. 2009 г.12397 февр. 2014 г.3296
-47.25%6 янв. 1992 г.40813 авг. 1993 г.49428 июл. 1995 г.902
-36.5%23 мар. 1999 г.2437 мар. 2000 г.16023 окт. 2000 г.403
-35.03%10 июн. 1981 г.29913 авг. 1982 г.23620 июл. 1983 г.535
-32.79%4 сент. 1987 г.9520 янв. 1988 г.33212 мая 1989 г.427

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merck & Co., Inc. составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.26%
4.07%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merck & Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Merck & Co., Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.020.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у MRK значение P/E равно 20.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.00.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у MRK значение PEG равно 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Merck & Co., Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию