PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Merck & Co., Inc. (MRK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS58933Y1055
CUSIP58933Y105
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$333.93B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.89
Цена/прибыль148.13
PEG коэффициент0.10
Общая выручка (12 мес.)$60.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$45.29B
EBITDA (12 мес.)$2.50B
Годовой диапазон$97.81 - $133.10
Целевая цена$142.98
Процент коротких позиций0.80%
Коэффициент коротких позиций2.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

Популярные сравнения: MRK с PFE, MRK с BMY, MRK с VOO, MRK с NVO, MRK с SCHD, MRK с ABBV, MRK с AAPL, MRK с VHT, MRK с VTIP, MRK с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merck & Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.96%
15.13%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Merck & Co., Inc. показал доход в 19.42% с начала года и 21.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Merck & Co., Inc. составила 12.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.42%13.92%
1 месяц0.55%3.57%
6 месяцев22.96%15.13%
1 год21.50%24.27%
5 лет (среднегодовая)13.66%13.51%
10 лет (среднегодовая)12.17%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.79%5.27%4.43%-2.07%-2.85%19.42%
2023-3.19%-1.09%0.84%8.53%-4.38%5.21%-7.57%2.18%-4.89%-0.24%-0.21%7.15%1.01%
20226.32%-6.01%8.10%8.09%3.77%-0.12%-2.01%-4.45%1.70%17.51%8.81%1.42%49.42%
2021-5.78%-5.77%7.09%-3.36%1.87%8.32%-1.16%-0.75%-0.66%17.23%-14.92%3.28%1.75%
2020-6.06%-10.39%1.33%3.12%1.74%-3.44%3.76%6.27%-2.01%-9.33%6.89%2.56%-7.21%
2019-2.59%9.22%3.01%-5.36%0.64%6.56%-1.03%4.19%-2.00%2.95%0.60%5.04%22.27%
20185.30%-8.49%1.34%8.08%1.12%2.75%8.52%4.13%4.13%3.76%7.78%-3.02%39.95%
20175.30%6.26%-2.84%-1.90%4.46%-0.84%-0.33%-0.03%0.99%-13.96%0.33%2.67%-1.49%
2016-4.07%-0.91%6.30%3.65%2.59%3.24%1.82%7.04%0.12%-5.91%4.21%-3.05%15.05%
20156.15%-2.89%-1.02%3.62%2.23%-5.79%3.57%-8.67%-7.49%10.67%-3.02%0.50%-3.89%
20145.83%7.59%0.39%3.15%-1.20%0.74%-1.92%5.94%-0.66%-2.26%4.25%-5.27%16.93%
20135.64%-1.20%4.44%6.33%-0.64%0.38%3.70%-1.83%1.58%-5.29%10.51%1.35%26.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRK среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 8181
MRK (Merck & Co., Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merck & Co., Inc. (MRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Merck & Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.20
2.15
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Merck & Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.27$2.96$2.80$2.61$2.36$2.15$1.90$1.80$1.76$1.73$1.69$1.65

Дивидендный доход

1.75%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merck & Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.77$2.96
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73$2.80
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$2.61
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$2.36
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$2.15
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.52$1.90
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$1.80
2016$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.76
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.73
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$1.69
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$1.65

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Merck & Co., Inc. дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.5%
У Merck & Co., Inc. коэффициент выплат составляет 1.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Merck & Co., Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.96%
0
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Merck & Co., Inc. показал максимальную просадку в 68.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1239 торговых сессий.

Текущая просадка Merck & Co., Inc. составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.63%29 дек. 2000 г.20579 мар. 2009 г.12397 февр. 2014 г.3296
-49.96%14 мар. 1973 г.38113 сент. 1974 г.159030 дек. 1980 г.1971
-47.25%6 янв. 1992 г.40813 авг. 1993 г.49428 июл. 1995 г.902
-36.5%23 мар. 1999 г.2437 мар. 2000 г.16023 окт. 2000 г.403
-35.03%10 июн. 1981 г.29913 авг. 1982 г.23620 июл. 1983 г.535

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merck & Co., Inc. составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.15%
2.49%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merck & Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию