Сравнение USD=X с AMGN
USD=X (USD Cash) is a currency, while AMGN (Amgen Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 12.08%/yr for AMGN.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам USD=X и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AMGN — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMGN
Сравнение USD=X c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AMGN
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -63.48% | +63.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.57% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -22.74% | +22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.86% | +24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -24.86% | +24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.80% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -16.77% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.19% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AMGN
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.92% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 19.22% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.79% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.97% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.86% | -24.86% |
Часто задаваемые вопросы
AMGN has higher volatility (7.92%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AMGN's -63.48%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор