Сравнение GOOGL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или QQQ.
Основные характеристики
GOOGL | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.00% | 8.77% |
Дох-ть за 1 год | 49.33% | 45.81% |
Дох-ть за 3 года | 14.24% | 12.81% |
Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 20.75% |
Дох-ть за 10 лет | 18.36% | 18.73% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 27.25% | 16.07% |
Макс. просадка | -65.29% | -82.98% |
Current Drawdown | -1.72% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GOOGL и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и QQQ
С начала года, GOOGL показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOGL имеют среднегодовую доходность 18.36%, а акции QQQ немного впереди с 18.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOGL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.73 | ||||
Invesco QQQ | 2.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и QQQ
GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и QQQ
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и QQQ
Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.