PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLQQQ
Дох-ть с нач. г.8.00%8.77%
Дох-ть за 1 год49.33%45.81%
Дох-ть за 3 года14.24%12.81%
Дох-ть за 5 лет20.77%20.75%
Дох-ть за 10 лет18.36%18.73%
Коэф-т Шарпа1.732.80
Дневная вол-ть27.25%16.07%
Макс. просадка-65.29%-82.98%
Current Drawdown-1.72%-0.35%

Корреляция

0.70
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и QQQ

С начала года, GOOGL показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOGL имеют среднегодовую доходность 18.36%, а акции QQQ немного впереди с 18.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,908.84%
1,445.98%
GOOGL
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.73
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.73
2.80
GOOGL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и QQQ

GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и QQQ

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.72%
-0.35%
GOOGL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и QQQ

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.70%
4.40%
GOOGL
QQQ