Сравнение GIS с MRK
GIS (General Mills, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -2.63% против 11.59% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GIS и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GIS and MRK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
MRK:
$294.29B
GIS:
$4.08
MRK:
$3.58
GIS:
8.45
MRK:
33.21
GIS:
3.64
MRK:
0.03
GIS:
1.02
MRK:
4.52
GIS:
2.00
MRK:
6.41
GIS:
$18.37B
MRK:
$65.59B
GIS:
$4.70B
MRK:
$49.79B
GIS:
$3.03B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. MRK — Ранг доходности на риск
GIS
MRK
Сравнение GIS c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.49 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 11.22 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и MRK
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -68.61% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -11.37% | -25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -43.44% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -43.44% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -43.44% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -5.03% | -51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -18.83% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 4.54% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и MRK
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.57% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 18.04% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 27.18% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 23.66% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.96% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и MRK
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и MRK
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and MRK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор