PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.25% против 21.59% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PGR and QQQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.37

The correlation between PGR and QQQ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PGR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.15

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.77

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.00

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

11.43

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.15

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PGR и QQQ

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-82.97%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-11.96%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-22.77%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-35.12%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-35.12%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-4.03%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-32.77%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

3.14%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и QQQ

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.84%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

13.20%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

16.74%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

22.49%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

22.36%

+2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и QQQ

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PGR and QQQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор