Сравнение MRK с TMUS
MRK (Merck & Co., Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.66% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MRK и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MRK and TMUS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
TMUS:
$208.40B
MRK:
$3.58
TMUS:
$9.41
MRK:
33.21
TMUS:
20.09
MRK:
0.03
TMUS:
0.31
MRK:
4.52
TMUS:
2.34
MRK:
6.41
TMUS:
3.73
MRK:
$65.59B
TMUS:
$90.53B
MRK:
$49.79B
TMUS:
$34.92B
MRK:
$22.69B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MRK
TMUS
Сравнение MRK c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.52 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.88 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и TMUS
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -86.29% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -30.37% | +19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -33.65% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -33.65% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -33.65% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -29.12% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -25.96% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 17.87% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и TMUS
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.72% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 19.08% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 24.99% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.90% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 26.08% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и TMUS
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и TMUS
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and TMUS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs TMUS's -86.29%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор