PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с MRSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 33.45% против 11.75% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between LLY and MRSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.32

The correlation between LLY and MRSH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

MRSH:

$81.98B

EPS

LLY:

$28.14

MRSH:

$7.99

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

MRSH:

21.11

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

MRSH:

2.46

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

MRSH:

3.01

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

MRSH:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

MRSH:

$27.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

MRSH:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

MRSH:

$6.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

LLY vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.93

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.21

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.80

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.40

+5.68

LLY vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и MRSH

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-67.46%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-27.01%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-34.36%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-34.36%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.80%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-29.62%

+27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-17.41%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

15.50%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и MRSH

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.91%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

19.10%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

23.47%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

20.20%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

20.94%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и MRSH

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и MRSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
7.60B
(LLY) Общая выручка
(MRSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и MRSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Marsh & McLennan Companies, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
79.0%
45.6%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and MRSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs MRSH's -67.46%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор