Сравнение COST с DELL
COST (Costco Wholesale Corporation) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 3.34% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between COST and DELL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between COST and DELL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
DELL:
$12.42
COST:
37.06
DELL:
31.85
COST:
2.90
DELL:
2.03
COST:
1.12
DELL:
2.00
COST:
$293.59B
DELL:
$134.00B
COST:
$11.12B
DELL:
$25.67B
COST:
$12.48B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DELL — Ранг доходности на риск
COST
DELL
Сравнение COST c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 7.91 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 17.63 | -17.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и DELL
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -59.59% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -32.34% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -59.59% | +38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -59.59% | +28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -15.11% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.48% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 14.49% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DELL
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 36.55% | -29.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 54.73% | -40.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 65.88% | -47.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 50.86% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 47.99% | -26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DELL
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и DELL
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and DELL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор