- ISIN
- US9219108167
- CUSIP
- 921910816
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 17 дек. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Mega Cap Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Мега
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $35B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции MGK — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,946.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) показал доход в 8.57% с начала года и 20.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGK составила 18.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Vanguard Mega Cap Growth ETF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 18.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность MGK по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | -4.66% | -4.96% | 14.30% | 8.65% | -3.59% | 1.76% | 8.57% | |||||
| 2025 | 1.39% | -2.81% | -8.63% | 2.12% | 9.21% | 6.41% | 3.93% | 0.90% | 4.90% | 4.55% | -1.52% | -0.28% | 20.67% |
| 2024 | 2.52% | 6.81% | 0.96% | -4.56% | 6.95% | 7.51% | -2.29% | 2.50% | 2.43% | -0.63% | 6.29% | 1.14% | 32.94% |
| 2023 | 10.72% | -1.46% | 9.09% | 1.77% | 6.06% | 6.73% | 3.23% | -0.67% | -5.84% | -1.10% | 11.62% | 3.77% | 51.67% |
| 2022 | -8.65% | -5.27% | 4.43% | -13.22% | -2.54% | -8.61% | 13.48% | -5.32% | -10.55% | 3.79% | 4.49% | -8.79% | -33.59% |
| 2021 | -0.97% | 0.19% | 2.57% | 7.19% | -1.53% | 5.98% | 3.53% | 3.79% | -5.45% | 8.24% | 0.94% | 1.76% | 28.58% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap Growth ETF has an annualized alpha of 4.23%, beta of 1.01, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This ETF captured 118.19% of S&P 500 Index gains but only 98.88% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 118.19%
- Участие в снижении
- 98.88%
Комиссия
Комиссия MGK составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGK имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.35 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.19 | -6.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 48.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Mega Cap Growth ETF составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.43%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.01%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 2mo | 2y 15dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.59%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 29d | 6mo 22dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MGK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -56.78% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.10% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -18.90% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.43% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -33.92% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.49% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.70% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.09% | +3.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGK
Добавьте Vanguard Mega Cap Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGK