Сравнение GILD с COST
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.84% против 22.27% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам GILD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GILD and COST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between GILD and COST shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$7.35
COST:
$26.51
GILD:
17.09
COST:
37.06
GILD:
0.04
COST:
2.90
GILD:
5.30
COST:
1.12
GILD:
$29.74B
COST:
$293.59B
GILD:
$18.74B
COST:
$11.12B
GILD:
$12.88B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. COST — Ранг доходности на риск
GILD
COST
Сравнение GILD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.10 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.22 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и COST
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -53.39% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -15.14% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -20.74% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -31.40% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -31.40% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -10.23% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -13.36% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 6.67% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и COST
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.44% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 14.53% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 18.80% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 22.72% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 21.95% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и COST
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и COST
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and COST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs COST's -53.39%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор