PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с MRK

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или MRK.

Основные характеристики


AMGNMRK
Дох-ть с нач. г.-4.18%16.63%
Дох-ть за 1 год19.84%22.56%
Дох-ть за 3 года9.92%26.54%
Дох-ть за 5 лет10.81%13.74%
Дох-ть за 10 лет11.33%12.40%
Коэф-т Шарпа1.021.27
Дневная вол-ть21.81%18.10%
Макс. просадка-78.03%-68.63%
Current Drawdown-14.97%-1.78%

Фундаментальные показатели


AMGNMRK
Рыночная капитализация$148.70B$324.66B
Прибыль на акцию$12.49$0.14
Цена/прибыль22.21915.64
PEG коэффициент2.010.89
Выручка (12 мес.)$28.19B$60.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B$42.08B
EBITDA (12 мес.)$12.23B$8.30B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между AMGN и MRK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMGN и MRK

С начала года, AMGN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
110,672.65%
19,742.38%
AMGN
MRK

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Merck & Co., Inc.

Сравнение дивидендов AMGN и MRK

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MRK в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
3.16%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.33%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Сравнение AMGN c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.02
MRK
Merck & Co., Inc.
1.27

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и MRK

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 1.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и MRK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.02
1.27
AMGN
MRK

Сравнение просадок AMGN и MRK

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки MRK в -68.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и MRK


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.97%
-1.78%
AMGN
MRK

Сравнение волатильности AMGN и MRK

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.64%
5.22%
AMGN
MRK