PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSCO с MSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с MSI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или MSI.

Корреляция

Корреляция между CSCO и MSI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSCO и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111,314.54%
3,672.27%
CSCO
MSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

0.92

MSI:

1.18

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.41

MSI:

1.69

Коэф-т Омега

CSCO:

1.20

MSI:

1.25

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.88

MSI:

1.20

Коэф-т Мартина

CSCO:

4.23

MSI:

3.35

Индекс Язвы

CSCO:

4.94%

MSI:

7.67%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.74%

MSI:

21.80%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

MSI:

-93.56%

Текущая просадка

CSCO:

-12.00%

MSI:

-14.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$225.61B

MSI:

$71.83B

EPS

CSCO:

$2.28

MSI:

$9.25

Коэффициент P/E

CSCO:

24.87

MSI:

46.51

Коэффициент PEG

CSCO:

2.65

MSI:

1.76

Коэффициент P/S

CSCO:

4.16

MSI:

6.64

Коэффициент P/B

CSCO:

4.96

MSI:

42.18

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$54.18B

MSI:

$8.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$35.11B

MSI:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.62B

MSI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 10.34% против 23.92% соответственно.

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

MSI

С начала года

-6.68%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-6.48%

1 год

25.39%

5 лет

24.45%

10 лет

23.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и MSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSCO: 0.92
MSI: 1.18
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.41
MSI: 1.69
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.20
MSI: 1.25
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSCO: 0.88
MSI: 1.20
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 4.23
MSI: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSI равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.18
CSCO
MSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и MSI

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MSI в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.96%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и MSI

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке MSI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-14.32%
CSCO
MSI

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и MSI

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
11.28%
CSCO
MSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию