PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.10% против 21.59% соответственно.

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TMUS and QQQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.40

The correlation between TMUS and QQQ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TMUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.15

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.77

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.00

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

11.43

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.15

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TMUS и QQQ

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-82.97%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-11.96%

-18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.77%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-35.12%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-35.12%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-4.03%

-29.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-32.77%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

3.14%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и QQQ

T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.91% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

13.20%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

16.74%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

22.49%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

22.36%

+3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и QQQ

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and QQQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.91%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор