Сравнение SO с USD=X
SO (The Southern Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SO
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SO и USD=X
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | 0.00% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | 0.00% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | 0.00% | -38.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | 0.00% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 0.00% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и USD=X
The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 0.00% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 0.00% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 0.00% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 0.00% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 0.00% | +21.96% |
Часто задаваемые вопросы
SO has higher volatility (6.03%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор