PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с COP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 23.92% против 13.66% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between NFLX and COP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.16

The correlation between NFLX and COP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

COP:

$143.30B

EPS

NFLX:

$3.09

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

COP:

19.83

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

COP:

1.15

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

COP:

2.49

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

COP:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

NFLX vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.95

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.43

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.86

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.08

-5.42

NFLX vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и COP

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-84.55%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-14.90%

-28.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-36.19%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-36.19%

-39.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-70.66%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-11.92%

-28.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-25.49%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

6.80%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и COP

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.72%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

23.05%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

29.33%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

32.80%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

37.64%

+3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и COP

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.25B
16.05B
(NFLX) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
46.7%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and COP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.72%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор