PortfoliosLab logo
Сравнение DELL с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DELL и CSCO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DELL и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.41%
140.12%
DELL
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

CSCO:

0.90

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

CSCO:

1.39

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

CSCO:

0.86

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.49

CSCO:

4.18

Индекс Язвы

DELL:

34.34%

CSCO:

4.89%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

DELL:

-46.40%

CSCO:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$58.67B

CSCO:

$221.31B

EPS

DELL:

$6.77

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

DELL:

13.17

CSCO:

24.40

Коэффициент PEG

DELL:

0.68

CSCO:

2.59

Коэффициент P/S

DELL:

0.61

CSCO:

4.09

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

CSCO:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$95.57B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$21.27B

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.20B

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью -3.63%.


DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

CSCO

С начала года

-3.63%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

1.95%

1 год

19.92%

5 лет

9.08%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
CSCO: 0.90
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
CSCO: 1.39
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
CSCO: 0.86
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
CSCO: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.90
DELL
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и CSCO

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CSCO в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DELL
Dell Technologies Inc.
1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок DELL и CSCO

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-12.65%
DELL
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и CSCO

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
13.92%
DELL
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию