Сравнение LLY с UPS
LLY (Eli Lilly and Company) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 33.45% против 4.31% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам LLY и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between LLY and UPS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between LLY and UPS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
UPS:
$91.89B
LLY:
$28.14
UPS:
$6.18
LLY:
40.26
UPS:
17.49
LLY:
14.08
UPS:
1.04
LLY:
32.54
UPS:
5.83
LLY:
$72.25B
UPS:
$88.34B
LLY:
$59.75B
UPS:
$16.03B
LLY:
$32.97B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. UPS — Ранг доходности на риск
LLY
UPS
Сравнение LLY c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.72 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 1.22 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и UPS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -57.92% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -20.28% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -50.71% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -57.92% | +23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -57.92% | +23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -42.22% | +39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -15.33% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 11.93% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и UPS
Eli Lilly and Company (LLY) и United Parcel Service, Inc. (UPS) имеют волатильность 9.27% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.06% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 21.69% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 29.72% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 28.46% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 27.61% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и UPS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и UPS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and UPS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs UPS's -57.92%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор