PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с XOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 22.25% против 10.04% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

XOM

1 день
1.22%
1 месяц
5.68%
С начала года
27.80%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.17%
3 года*
16.03%
5 лет*
23.83%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XOM
Exxon Mobil Corporation		27.80%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between COST and XOM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.22

The correlation between COST and XOM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

COST:

36.77

XOM:

25.60

Коэффициент PEG

COST:

2.88

XOM:

1.19

Коэффициент P/S

COST:

1.11

XOM:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

COST vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.07

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.63

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.21

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

8.97

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.07

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.36

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок COST и XOM

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-62.40%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.69%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-18.92%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-20.51%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-61.34%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-10.90%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.20%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.61%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XOM

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.20%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

20.29%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

24.44%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.73%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

28.19%

-6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XOM

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XOM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20222023202420252026
70.53B
83.16B
(COST) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
-25.1%
37.7%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

COST and XOM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.20%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор