Сравнение NFLX с ADBE
NFLX (Netflix, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 24.31% против 9.70% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам NFLX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between NFLX and ADBE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between NFLX and ADBE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
ADBE:
$100.69B
NFLX:
$3.09
ADBE:
$17.19
NFLX:
26.73
ADBE:
14.25
NFLX:
1.06
ADBE:
1.00
NFLX:
7.62
ADBE:
4.20
NFLX:
11.41
ADBE:
8.81
NFLX:
$46.89B
ADBE:
$24.45B
NFLX:
$22.99B
ADBE:
$21.82B
NFLX:
$26.91B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NFLX
ADBE
Сравнение NFLX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.90 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.52 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -1.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ADBE
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -79.89% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -45.86% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -64.50% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -67.26% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -67.26% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -64.41% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -25.98% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 27.17% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ADBE
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 14.05% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 28.21% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 33.86% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 36.34% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 34.36% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ADBE
Ни NFLX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ADBE
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ADBE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ADBE's -79.89%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор