Сравнение PNC с PM
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. PNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PNC returned 14.58%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNC и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNC показывает доходность 15.62%, а PM немного выше – 15.93%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.71% соответственно.
PNC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.58%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PNC и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 15.62% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PNC and PM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PNC and PM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PNC:
$97.71B
PM:
$288.03B
PNC:
$18.09
PM:
$7.12
PNC:
13.14
PM:
25.90
PNC:
1.77
PM:
2.81
PNC:
2.96
PM:
6.93
PNC:
$32.06B
PM:
$41.49B
PNC:
$23.04B
PM:
$27.93B
PNC:
$8.83B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. PM — Ранг доходности на риск
PNC
PM
Сравнение PNC c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNC | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.18 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 0.34 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNC и PM
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -42.87% | -33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -20.64% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -20.64% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -22.78% | -25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -42.87% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.94% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -10.02% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 10.81% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и PM
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 6.16%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.76% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 21.07% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 27.73% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 22.73% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 24.46% | +5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и PM
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.86% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и PM
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and PM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to PNC (6.16%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs PM's -42.87%.
PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор