PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с AMGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN).

Доходность

Сравнение доходности MRK и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRK и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		15.65%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
AMGN
Amgen Inc.		8.68%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$300.65B

AMGN:

$191.83B

EPS

MRK:

$7.30

AMGN:

$14.23

Коэффициент P/E

MRK:

16.55

AMGN:

24.83

Коэффициент PEG

MRK:

0.01

AMGN:

1.43

Коэффициент P/S

MRK:

4.65

AMGN:

5.21

Коэффициент P/B

MRK:

5.79

AMGN:

22.16

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.01B

AMGN:

$36.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$52.98B

AMGN:

$24.70B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$28.80B

AMGN:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции AMGN немного отстают с 11.92%.

MRK

1 день
0.46%
1 месяц
0.27%
С начала года
15.65%
6 месяцев
36.22%
1 год
43.74%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.36%

AMGN

1 день
0.41%
1 месяц
-8.41%
С начала года
8.68%
6 месяцев
20.02%
1 год
18.72%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Amgen Inc.

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с VOOMRK с REGNMRK с GILD
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с NVAXAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с SCHD

Доходность на риск

MRK vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRKAMGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.65

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.13

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.10

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

2.67

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRK vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRKAMGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.65

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между MRK и AMGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и AMGN

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что сопоставимо с доходностью AMGN в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
AMGN
Amgen Inc.		2.73%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MRK и AMGN

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и AMGN.

Загрузка...

Показатели просадок

MRKAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-63.48%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-15.35%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-24.86%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-24.86%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-8.99%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-16.80%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

6.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и AMGN

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 5.70%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRKAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

20.41%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

28.98%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

23.87%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

24.73%

-2.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.40B
9.87B
(MRK) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
92.7%
69.8%
Активы портфеля
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.89B при выручке в 9.87B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 9.87B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 9.87B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.