PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MRK с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с AMGN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или AMGN.

Корреляция

Корреляция между MRK и AMGN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности MRK и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
-7.34%
MRK
AMGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.46

AMGN:

0.40

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.97

AMGN:

0.75

Коэф-т Омега

MRK:

0.73

AMGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.95

AMGN:

0.46

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.83

AMGN:

1.11

Индекс Язвы

MRK:

19.35%

AMGN:

9.52%

Дневная вол-ть

MRK:

24.33%

AMGN:

26.46%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

MRK:

-37.29%

AMGN:

-11.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$205.80B

AMGN:

$158.15B

EPS

MRK:

$6.74

AMGN:

$7.57

Цена/прибыль

MRK:

12.09

AMGN:

38.89

PEG коэффициент

MRK:

0.79

AMGN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$48.39B

AMGN:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$39.64B

AMGN:

$16.32B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$19.98B

AMGN:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.60% соответственно.

MRK

С начала года

-17.40%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.54%

1 год

-34.29%

5 лет

5.49%

10 лет

7.29%

AMGN

С начала года

13.86%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-6.42%

1 год

13.16%

5 лет

10.85%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Amgen Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MRK: -1.42
AMGN: 0.43
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.91
AMGN: 0.80
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.74
AMGN: 1.11
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MRK: -0.92
AMGN: 0.50
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MRK: -1.77
AMGN: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42
0.43
MRK
AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и AMGN

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AMGN в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		3.89%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
AMGN
Amgen Inc.		3.15%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок MRK и AMGN

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.51%
-12.75%
MRK
AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и AMGN

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
7.21%
MRK
AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.62B
9.09B
(MRK) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с MRK или AMGN

DOD
1%
YTD
WBA
VZ
DOW
CVX
IBM
CSCO
JNJ
KO
AMGN
MMM
My Future Portfolio
0%
YTD
CMCSA
EA
ABT
ELV
JNJ
EOG
ADM
KO
LOW
MCD
BDX
CVS
MRK
ADP
1 / 82

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
187

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K