PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с AMGN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или AMGN.

Корреляция

Корреляция между MRK и AMGN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRK и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.35

AMGN:

-0.35

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.84

AMGN:

-0.26

Коэф-т Омега

MRK:

0.75

AMGN:

0.97

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.87

AMGN:

-0.35

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.58

AMGN:

-0.74

Индекс Язвы

MRK:

22.81%

AMGN:

10.67%

Дневная вол-ть

MRK:

27.04%

AMGN:

25.21%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

MRK:

-38.09%

AMGN:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$201.96B

AMGN:

$147.74B

EPS

MRK:

$6.88

AMGN:

$10.98

Коэффициент P/E

MRK:

11.69

AMGN:

25.02

Коэффициент PEG

MRK:

0.73

AMGN:

0.93

Коэффициент P/S

MRK:

3.16

AMGN:

4.33

Коэффициент P/B

MRK:

4.11

AMGN:

23.90

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$63.92B

AMGN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$51.75B

AMGN:

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$27.30B

AMGN:

$12.38B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 6.65% против 8.45% соответственно.

MRK

С начала года

-18.45%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-18.82%

1 год

-36.33%

5 лет

4.78%

10 лет

6.65%

AMGN

С начала года

6.27%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-8.71%

5 лет

6.26%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и AMGN

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AMGN в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		3.93%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
AMGN
Amgen Inc.		3.32%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок MRK и AMGN

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и AMGN

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
15.53B
8.15B
(MRK) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.0%
63.6%
(MRK) Валовая рентабельность
(AMGN) Валовая рентабельность
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.