Сравнение ZTS с LLY
ZTS (Zoetis Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZTS returned 6.02%/yr vs 33.14%/yr for LLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -38.40%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 6.02% против 33.14% соответственно.
ZTS
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -38.40%
- 6 месяцев
- -37.26%
- 1 год
- -50.40%
- 3 года*
- -22.07%
- 5 лет*
- -15.30%
- 10 лет*
- 6.02%
LLY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 37.87%
- 10 лет*
- 33.14%
Сравнение доходности по годам ZTS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -38.40% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
LLY Eli Lilly and Company | 3.36% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ZTS and LLY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between ZTS and LLY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$32.46B
LLY:
$991.83B
ZTS:
$6.04
LLY:
$28.14
ZTS:
12.72
LLY:
39.34
ZTS:
1.43
LLY:
0.79
ZTS:
3.53
LLY:
13.76
ZTS:
10.04
LLY:
31.79
ZTS:
$9.51B
LLY:
$72.25B
ZTS:
$6.73B
LLY:
$59.75B
ZTS:
$3.95B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. LLY — Ранг доходности на риск
ZTS
LLY
Сравнение ZTS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.94 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 4.84 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и LLY
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -68.24% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -23.18% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -34.48% | -27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -34.48% | -34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -34.48% | -34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -4.64% | -62.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.94% | -19.20% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 9.26% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и LLY
Zoetis Inc. (ZTS) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 8.50% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.65% | 26.85% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 37.83% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 32.45% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 30.20% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и LLY
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности LLY в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.68% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и LLY
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and LLY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (8.54%) compared to ZTS (8.50%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор