Сравнение ADBE с MGK
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 18.85%/yr for MGK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 7.72% против 18.85% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам ADBE и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between ADBE and MGK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ADBE and MGK has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MGK — Ранг доходности на риск
ADBE
MGK
Сравнение ADBE c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.37 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.65 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MGK
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -48.43% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -16.85% | -32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -23.36% | -44.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -36.01% | -34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -36.01% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -5.63% | -64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -7.58% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 4.97% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MGK
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.96% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 13.29% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 16.87% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.72% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 21.93% | +12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MGK
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MGK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MGK's -48.43%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор