PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADBE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBE с QQQ

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ADBE и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADBE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,200.86%
1,011.39%
ADBE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.56

QQQ:

0.48

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.58

QQQ:

0.83

Коэф-т Омега

ADBE:

0.91

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.41

QQQ:

0.53

Коэф-т Мартина

ADBE:

-1.05

QQQ:

1.76

Индекс Язвы

ADBE:

19.76%

QQQ:

6.79%

Дневная вол-ть

ADBE:

36.99%

QQQ:

25.19%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ADBE:

-45.58%

QQQ:

-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 17.36%, а акции QQQ немного отстают с 16.95%.

ADBE

С начала года

-15.75%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-21.64%

1 год

-20.19%

5 лет

1.74%

10 лет

17.36%

QQQ

С начала года

-5.64%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-0.14%

1 год

14.97%

5 лет

18.56%

10 лет

16.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADBE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADBE: -0.56
QQQ: 0.48
Коэффициент Сортино ADBE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADBE: -0.58
QQQ: 0.83
Коэффициент Омега ADBE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADBE: 0.91
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара ADBE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADBE: -0.41
QQQ: 0.53
Коэффициент Мартина ADBE, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADBE: -1.05
QQQ: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
0.48
ADBE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и QQQ

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и QQQ

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.58%
-10.59%
ADBE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и QQQ

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 12.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.36%
16.67%
ADBE
QQQ