PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADBE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADBE и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADBE с QQQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.26

QQQ:

0.66

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.35

QQQ:

1.01

Коэф-т Омега

ADBE:

0.95

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.31

QQQ:

0.67

Коэф-т Мартина

ADBE:

-0.72

QQQ:

2.18

Индекс Язвы

ADBE:

21.68%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

ADBE:

36.71%

QQQ:

25.62%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ADBE:

-41.40%

QQQ:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции QQQ немного впереди с 17.87%.

ADBE

С начала года

-9.28%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-21.85%

1 год

-9.30%

3 года

-2.09%

5 лет

0.68%

10 лет

17.73%

QQQ

С начала года

2.50%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.85%

1 год

16.79%

3 года

20.37%

5 лет

17.93%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и QQQ

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и QQQ

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и QQQ

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...