Сравнение USD=X с MRSH
USD=X (USD Cash) is a currency, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.75%/yr for MRSH.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам USD=X и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MRSH — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRSH
Сравнение USD=X c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MRSH
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -67.46% | +67.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -27.01% | +27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -34.36% | +34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -34.36% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -35.80% | +35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.62% | +29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -17.41% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 15.50% | -15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MRSH
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.91% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 19.10% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.47% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.20% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.94% | -20.94% |
Часто задаваемые вопросы
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MRSH's -67.46%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор