Сравнение PGR с COP
PGR (The Progressive Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 23.64% против 13.66% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам PGR и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between PGR and COP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between PGR and COP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
COP:
$5.90
PGR:
10.56
COP:
19.83
PGR:
0.08
COP:
1.15
PGR:
1.36
COP:
2.49
PGR:
$87.65B
COP:
$58.31B
PGR:
$23.23B
COP:
$17.02B
PGR:
$14.81B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. COP — Ранг доходности на риск
PGR
COP
Сравнение PGR c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.86 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.08 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и COP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -84.55% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -14.90% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -36.19% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.19% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -70.66% | +40.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -11.92% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -25.49% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 6.80% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и COP
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.72% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 23.05% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 29.33% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 32.80% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 37.64% | -13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и COP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и COP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and COP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор