Сравнение CDNS с ADBE
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 31.92% против 9.70% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам CDNS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CDNS and ADBE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.43 |
The correlation between CDNS and ADBE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
ADBE:
$100.69B
CDNS:
$4.28
ADBE:
$17.19
CDNS:
92.03
ADBE:
14.25
CDNS:
7.02
ADBE:
1.00
CDNS:
19.49
ADBE:
4.20
CDNS:
12.37
ADBE:
8.81
CDNS:
$5.53B
ADBE:
$24.45B
CDNS:
$4.91B
ADBE:
$21.82B
CDNS:
$1.87B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CDNS
ADBE
Сравнение CDNS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.90 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.52 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -1.22 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.38 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ADBE
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -79.89% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -45.86% | +17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -64.50% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -67.26% | +37.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -67.26% | +35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -64.41% | +59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -25.98% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 27.17% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ADBE
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 14.05% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 28.21% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 33.86% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 36.34% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 34.36% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ADBE
Ни CDNS, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и ADBE
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ADBE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ADBE's -79.89%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор