PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.10% против 24.39% соответственно.

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
9.22%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
22.21%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ABBV and MSFT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between ABBV and MSFT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$403.99B

MSFT:

$2.91T

EPS

ABBV:

$2.05

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ABBV:

110.96

MSFT:

23.27

Коэффициент P/S

ABBV:

6.43

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

ABBV:

14.69

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ABBV vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.70

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.84

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.53

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.08

+3.96

ABBV vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и MSFT

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-69.38%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-33.91%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-33.91%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-37.15%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-37.15%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-27.46%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-21.78%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

16.48%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и MSFT

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.52%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

22.31%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

25.42%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

26.66%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

27.06%

-1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и MSFT

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
15.00B
82.89B
(ABBV) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
83.5%
67.6%
Активы портфеля
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ABBV and MSFT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MSFT's -69.38%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор