PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABBV с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABBV и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.60% против 23.18% соответственно.


ABBV

1 день
-0.44%
1 месяц
17.87%
6 месяцев
20.04%
С начала года
13.52%
1 год
38.03%
3 года*
25.04%
5 лет*
21.08%
10 лет*
19.60%
Всё время*
20.49%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.
13.52%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ABBV and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between ABBV and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$447.67B

MSFT:

$2.99T

EPS

ABBV:

$2.05

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ABBV:

123.48

MSFT:

23.96

Коэффициент P/S

ABBV:

7.15

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

ABBV:

16.35

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AbbVie Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ABBV vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABBVMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.60

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-1.10

+5.98

ABBV vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и MSFT

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABBVMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-69.38%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-34.50%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-34.50%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-37.15%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-37.15%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-25.32%

+23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-21.80%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

18.74%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и MSFT

AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.69% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABBVMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

10.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

24.51%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

27.52%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

27.07%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

27.15%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и MSFT

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MSFT в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.70%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.00B
82.89B
(ABBV) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.5%
67.6%
Активы портфеля
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


ABBV and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (10.69%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MSFT's -69.38%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор