Сравнение ABBV с MSFT
ABBV (AbbVie Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABBV returned 19.60%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.60% против 23.18% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам ABBV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ABBV and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between ABBV and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$447.67B
MSFT:
$2.99T
ABBV:
$2.05
MSFT:
$16.79
ABBV:
123.48
MSFT:
23.96
ABBV:
7.15
MSFT:
9.43
ABBV:
16.35
MSFT:
7.23
ABBV:
$62.82B
MSFT:
$318.27B
ABBV:
$46.15B
MSFT:
$217.41B
ABBV:
$17.96B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ABBV
MSFT
Сравнение ABBV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.60 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -1.10 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и MSFT
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -69.38% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -34.50% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.50% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -37.15% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -37.15% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -25.32% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -21.80% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 18.74% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и MSFT
AbbVie Inc. (ABBV) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.69% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.25% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 24.51% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 27.52% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 27.07% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 27.15% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и MSFT
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и MSFT
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.69%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MSFT's -69.38%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор