PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.77% против 24.39% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SO and MSFT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.18

The correlation between SO and MSFT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

MSFT:

$2.91T

EPS

SO:

$3.92

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SO:

23.98

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

SO:

1.49

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

SO:

3.47

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

SO:

2.86

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.70

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.84

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.89

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.53

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.08

+2.32

SO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и MSFT

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-69.38%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-33.91%

+18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-33.91%

+18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-37.15%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-37.15%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-27.46%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-21.78%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

16.48%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и MSFT

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.52%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

22.31%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

25.42%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

26.66%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

27.06%

-5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и MSFT

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.40B
82.89B
(SO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.5%
67.6%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SO and MSFT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs MSFT's -69.38%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор