Сравнение COST с DLR
COST (Costco Wholesale Corporation) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 9.89%/yr for DLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.89% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам COST и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between COST and DLR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between COST and DLR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
DLR:
$4.53
COST:
37.06
DLR:
40.63
COST:
2.90
DLR:
1.09
COST:
1.12
DLR:
9.48
COST:
$293.59B
DLR:
$5.09B
COST:
$11.12B
DLR:
$1.67B
COST:
$12.48B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DLR — Ранг доходности на риск
COST
DLR
Сравнение COST c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.09 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и DLR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.80% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.83% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.40% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -48.52% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -48.52% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -9.67% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.13% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.82% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DLR
Costco Wholesale Corporation (COST) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 7.44% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.62% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.30% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 22.76% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 28.58% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 28.19% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DLR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DLR в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и DLR
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and DLR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (7.62%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор