PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBV с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с AMGN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или AMGN.

Корреляция

Корреляция между ABBV и AMGN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBV:

0.82

AMGN:

-0.35

Коэф-т Сортино

ABBV:

1.18

AMGN:

-0.26

Коэф-т Омега

ABBV:

1.18

AMGN:

0.97

Коэф-т Кальмара

ABBV:

1.10

AMGN:

-0.35

Коэф-т Мартина

ABBV:

2.67

AMGN:

-0.74

Индекс Язвы

ABBV:

8.52%

AMGN:

10.67%

Дневная вол-ть

ABBV:

27.67%

AMGN:

25.21%

Макс. просадка

ABBV:

-45.09%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

ABBV:

-11.46%

AMGN:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$336.23B

AMGN:

$147.74B

EPS

ABBV:

$2.34

AMGN:

$10.98

Коэффициент P/E

ABBV:

81.23

AMGN:

25.02

Коэффициент PEG

ABBV:

0.41

AMGN:

0.93

Коэффициент P/S

ABBV:

5.86

AMGN:

4.33

Коэффициент P/B

ABBV:

236.44

AMGN:

23.90

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$57.37B

AMGN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$44.44B

AMGN:

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$16.33B

AMGN:

$12.38B

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 15.94% против 8.45% соответственно.

ABBV

С начала года

8.97%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

11.01%

1 год

22.54%

5 лет

21.38%

10 лет

15.94%

AMGN

С начала года

6.27%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-8.71%

5 лет

6.26%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBV и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBV c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и AMGN

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AMGN в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBV
AbbVie Inc.		3.36%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
AMGN
Amgen Inc.		3.32%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и AMGN

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и AMGN

AbbVie Inc. (ABBV) и Amgen Inc. (AMGN) имеют волатильность 9.61% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
13.34B
8.15B
(ABBV) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.9%
63.6%
(ABBV) Валовая рентабельность
(AMGN) Валовая рентабельность
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.