Сравнение ABBV с AMGN
ABBV (AbbVie Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ABBV returned 17.56%/yr vs 11.09%/yr for AMGN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 17.56% против 11.09% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 17.56%
AMGN
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ABBV и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -3.41% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
AMGN Amgen Inc. | 4.83% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between ABBV and AMGN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between ABBV and AMGN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$385.19B
AMGN:
$183.99B
ABBV:
$2.05
AMGN:
$14.38
ABBV:
105.79
AMGN:
23.52
ABBV:
6.13
AMGN:
4.93
ABBV:
14.01
AMGN:
20.02
ABBV:
$62.82B
AMGN:
$37.24B
ABBV:
$46.15B
AMGN:
$26.61B
ABBV:
$17.96B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. AMGN — Ранг доходности на риск
ABBV
AMGN
Сравнение ABBV c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.91 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и AMGN
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -63.48% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -16.57% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -22.74% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -24.86% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -24.86% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -12.21% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -16.78% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 7.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и AMGN
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 5.42%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.10% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 19.13% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 27.24% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.86% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.81% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и AMGN
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AMGN в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
AMGN Amgen Inc. | 2.90% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и AMGN
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and AMGN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (6.10%) compared to ABBV (5.42%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs AMGN's -63.48%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор