PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.71% против 24.39% соответственно.


PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PM and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.26

The correlation between PM and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

MSFT:

$2.91T

EPS

PM:

$7.12

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PM:

25.90

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

PM:

2.81

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

PM:

6.93

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.53

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.08

+1.42

PM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и MSFT

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-69.38%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-33.91%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-33.91%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-37.15%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-37.15%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-27.46%

+23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-21.78%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

16.48%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и MSFT

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

10.52%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

22.31%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

25.42%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

26.66%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

27.06%

-2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и MSFT

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
10.15B
82.89B
(PM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
68.1%
67.6%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PM and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs MSFT's -69.38%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор