Сравнение PM с MSFT
PM (Philip Morris International Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.71% против 24.39% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам PM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PM and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between PM and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
MSFT:
$2.91T
PM:
$7.12
MSFT:
$16.79
PM:
25.90
MSFT:
23.27
PM:
2.81
MSFT:
1.63
PM:
6.93
MSFT:
9.16
PM:
$41.49B
MSFT:
$318.27B
PM:
$27.93B
MSFT:
$217.41B
PM:
$17.74B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PM
MSFT
Сравнение PM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.53 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.08 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и MSFT
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -69.38% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -33.91% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -33.91% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -37.15% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -37.15% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -27.46% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -21.78% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 16.48% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и MSFT
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.52% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 22.31% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 25.42% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 26.66% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 27.06% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и MSFT
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и MSFT
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PM and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs MSFT's -69.38%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор