Сравнение MGK с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ).
MGK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGK или QQQ.
Основные характеристики
| MGK | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 5.81% |
| Дох-ть за 1 год | 34.57% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.43% | 18.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.51% | 18.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 15.95% | 16.14% |
| Макс. просадка | -48.36% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.64% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между MGK и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGK и QQQ
С начала года, MGK показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.51% против 18.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и QQQ
MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и QQQ
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и QQQ
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и QQQ
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.38% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.