Сравнение MGK с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MGK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.97% против 18.99% соответственно.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и QQQ
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGK vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MGK
QQQ
Сравнение MGK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 7.32 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MGK и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и QQQ
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и QQQ
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -82.97% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.62% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -35.12% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -35.12% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -7.86% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -32.99% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.44% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и QQQ
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.61% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.82% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 22.70% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.38% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.25% | -0.43% |