PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
617.54%
913.06%
MGK
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.48

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

MGK:

0.84

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

MGK:

1.12

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.53

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

MGK:

1.87

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

MGK:

6.58%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

MGK:

25.47%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MGK:

-16.16%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.13% соответственно.


MGK

С начала года

-12.73%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-7.53%

1 год

9.44%

5 лет

16.84%

10 лет

14.40%

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и QQQ

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.48
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.84
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGK: 1.12
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.53
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 1.87
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.41
MGK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и QQQ

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.51%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MGK и QQQ

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-15.62%
MGK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и QQQ

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.97% и 16.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
16.62%
MGK
QQQ