PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKQQQ
Дох-ть с нач. г.15.31%9.88%
Дох-ть за 1 год26.17%21.43%
Дох-ть за 3 года6.65%6.20%
Дох-ть за 5 лет18.06%19.38%
Дох-ть за 10 лет15.45%17.28%
Коэф-т Шарпа1.451.16
Дневная вол-ть17.63%17.67%
Макс. просадка-48.36%-82.98%
Текущая просадка-9.57%-10.79%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и QQQ

С начала года, MGK показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.45% против 17.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.73%
2.50%
MGK
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий MGK и QQQ

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.67
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.40

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.45
1.16
MGK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и QQQ

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QQQ в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.45%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок MGK и QQQ

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.57%
-10.79%
MGK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 6.42%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.42%
7.07%
MGK
QQQ