Сравнение COP с NFLX
COP (ConocoPhillips Company) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 13.66% против 23.92% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам COP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between COP and NFLX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.16 |
The correlation between COP and NFLX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
NFLX:
$345.34B
COP:
$5.90
NFLX:
$3.09
COP:
19.83
NFLX:
25.99
COP:
1.15
NFLX:
1.03
COP:
2.49
NFLX:
7.41
COP:
2.22
NFLX:
11.09
COP:
$58.31B
NFLX:
$46.89B
COP:
$17.02B
NFLX:
$22.99B
COP:
$22.44B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
COP
NFLX
Сравнение COP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.78 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.35 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и NFLX
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -81.99% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -43.35% | +28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -43.35% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -75.95% | +39.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -75.95% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -40.01% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -24.91% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 25.19% | -18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и NFLX
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.85% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 24.58% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 33.05% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 43.09% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 41.49% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и NFLX
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и NFLX
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
COP and NFLX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs NFLX's -81.99%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор