Сравнение ZS с COST
ZS (Zscaler, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 22.05%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам ZS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.67% |
Correlation
The correlation between ZS and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ZS and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
-$0.49
COST:
$26.51
ZS:
6.47
COST:
1.11
ZS:
$3.17B
COST:
$293.59B
ZS:
$2.43B
COST:
$11.12B
ZS:
$69.08M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. COST — Ранг доходности на риск
ZS
COST
Сравнение ZS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.22 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.51 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.18 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и COST
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -53.39% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -15.38% | -49.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -20.74% | -44.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -31.40% | -45.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -10.93% | -54.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -13.36% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 7.15% | +28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и COST
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 7.71% | +36.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 14.53% | +42.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 18.79% | +39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 22.71% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 21.95% | +36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и COST
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и COST
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор