Сравнение PGR с TMUS
PGR (The Progressive Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.25% против 16.10% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам PGR и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between PGR and TMUS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
TMUS:
$9.41
PGR:
10.41
TMUS:
18.96
PGR:
0.08
TMUS:
0.29
PGR:
1.34
TMUS:
2.21
PGR:
$87.65B
TMUS:
$90.53B
PGR:
$23.23B
TMUS:
$34.92B
PGR:
$14.81B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. TMUS — Ранг доходности на риск
PGR
TMUS
Сравнение PGR c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.49 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и TMUS
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -86.29% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -30.37% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -33.65% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -33.65% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -33.65% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -33.12% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -25.96% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 17.64% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и TMUS
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.91% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 19.14% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 25.04% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 23.86% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.08% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и TMUS
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и TMUS
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and TMUS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs TMUS's -86.29%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор