Сравнение COST с ABBV
COST (Costco Wholesale Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 21.80%/yr vs 19.87%/yr for ABBV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 21.80% против 19.87% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
ABBV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 19.87%
Сравнение доходности по годам COST и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.13% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between COST and ABBV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between COST and ABBV shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
ABBV:
$2.05
COST:
35.72
ABBV:
123.93
COST:
1.08
ABBV:
7.18
COST:
$293.59B
ABBV:
$62.82B
COST:
$11.12B
ABBV:
$46.15B
COST:
$12.48B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ABBV — Ранг доходности на риск
COST
ABBV
Сравнение COST c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.56 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.68 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и ABBV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -45.09% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -17.32% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.74% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -21.92% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -45.09% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | 0.00% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.69% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 7.78% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ABBV
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.13%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.17% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.75% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 25.67% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 23.23% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 25.85% | -3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ABBV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ABBV в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.65% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и ABBV
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and ABBV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.17%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор