Сравнение XOM с NFLX
XOM (Exxon Mobil Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 10.04% против 24.31% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам XOM и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between XOM and NFLX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.16 |
The correlation between XOM and NFLX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
NFLX:
$355.22B
XOM:
$5.93
NFLX:
$3.09
XOM:
25.60
NFLX:
26.73
XOM:
1.19
NFLX:
1.06
XOM:
1.99
NFLX:
7.62
XOM:
2.50
NFLX:
11.41
XOM:
$326.01B
NFLX:
$46.89B
XOM:
$83.11B
NFLX:
$22.99B
XOM:
$60.44B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. NFLX — Ранг доходности на риск
XOM
NFLX
Сравнение XOM c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.77 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.36 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -1.01 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и NFLX
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -81.99% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -43.35% | +27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -43.35% | +24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -75.95% | +55.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -75.95% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -38.29% | +27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -24.90% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 24.70% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и NFLX
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.64% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 25.22% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 33.15% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 43.10% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 41.52% | -13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и NFLX
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и NFLX
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and NFLX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs NFLX's -81.99%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор