PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBV с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с LLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или LLY.

Корреляция

Корреляция между ABBV и LLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBV:

0.49

LLY:

-0.15

Коэф-т Сортино

ABBV:

0.82

LLY:

0.07

Коэф-т Омега

ABBV:

1.12

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

ABBV:

0.69

LLY:

-0.21

Коэф-т Мартина

ABBV:

1.67

LLY:

-0.41

Индекс Язвы

ABBV:

8.62%

LLY:

12.70%

Дневная вол-ть

ABBV:

28.22%

LLY:

38.33%

Макс. просадка

ABBV:

-45.09%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ABBV:

-17.35%

LLY:

-25.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$332.08B

LLY:

$669.76B

EPS

ABBV:

$2.34

LLY:

$12.32

Коэффициент P/E

ABBV:

80.34

LLY:

60.56

Коэффициент PEG

ABBV:

0.41

LLY:

1.10

Коэффициент P/S

ABBV:

5.79

LLY:

13.67

Коэффициент P/B

ABBV:

236.44

LLY:

41.83

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$57.37B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$44.44B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$16.33B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.13% против 27.99% соответственно.

ABBV

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

6.12%

1 год

13.80%

5 лет

19.23%

10 лет

15.13%

LLY

С начала года

-7.15%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-5.73%

5 лет

36.76%

10 лет

27.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBV и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBV c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и LLY

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности LLY в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBV
AbbVie Inc.		3.60%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и LLY

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и LLY

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 11.29%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
13.34B
12.73B
(ABBV) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.9%
82.5%
(ABBV) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.