Сравнение ADBE с ZS
ADBE (Adobe Inc) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 0.31% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between ADBE and ZS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between ADBE and ZS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
ZS:
$20.78B
ADBE:
$17.19
ZS:
-$0.49
ADBE:
4.20
ZS:
6.47
ADBE:
8.81
ZS:
8.78
ADBE:
$24.45B
ZS:
$3.17B
ADBE:
$21.82B
ZS:
$2.43B
ADBE:
$9.71B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ZS — Ранг доходности на риск
ADBE
ZS
Сравнение ADBE c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.59 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ZS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -76.41% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -64.89% | +19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -64.89% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -76.41% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -64.95% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -32.63% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 36.05% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ZS
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 44.44% | -30.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 57.30% | -29.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 58.72% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 56.10% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 58.42% | -24.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ZS
Ни ADBE, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ZS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ZS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ZS's -76.41%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор