PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с QQQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 21.81%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.39% против 21.81% соответственно.

XOM

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
20.99%
10 лет*
8.39%

QQQ

1 день
2.49%
1 месяц
-1.82%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.75%
3 года*
25.87%
5 лет*
16.05%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		14.59%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		18.15%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XOM and QQQ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.33

The correlation between XOM and QQQ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XOM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.82

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.42

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.75

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

10.06

-5.92

XOM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и QQQ

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-82.97%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-11.96%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-22.77%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-35.12%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-35.12%

-26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-2.85%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-32.71%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.26%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и QQQ

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.64%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.43%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

14.81%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

18.14%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

22.72%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

22.41%

+5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и QQQ

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.00%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and QQQ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.43%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор