PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMUS с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с VZ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или VZ.

Корреляция

Корреляция между TMUS и VZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMUS и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.94%
202.56%
TMUS
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.76

VZ:

0.66

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.12

VZ:

0.97

Коэф-т Омега

TMUS:

1.36

VZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.15

VZ:

0.64

Коэф-т Мартина

TMUS:

9.53

VZ:

2.68

Индекс Язвы

TMUS:

4.85%

VZ:

5.46%

Дневная вол-ть

TMUS:

26.31%

VZ:

22.26%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

TMUS:

-13.22%

VZ:

-10.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$298.01B

VZ:

$180.49B

EPS

TMUS:

$10.24

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

TMUS:

22.73

VZ:

9.98

Коэффициент PEG

TMUS:

1.29

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

TMUS:

3.60

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

TMUS:

4.33

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$82.69B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$60.13B

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.00B

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 21.84% против 3.47% соответственно.

TMUS

С начала года

7.63%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

4.66%

1 год

46.44%

5 лет

22.22%

10 лет

21.84%

VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMUS: 1.76
VZ: 0.66
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMUS: 2.12
VZ: 0.97
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMUS: 1.36
VZ: 1.14
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMUS: 3.15
VZ: 0.64
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMUS: 9.53
VZ: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.66
TMUS
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и VZ

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VZ в 6.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.29%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и VZ

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.22%
-10.34%
TMUS
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и VZ

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
8.69%
TMUS
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию