PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.75% против 33.45% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between MRSH and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.32

The correlation between MRSH and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$81.98B

LLY:

$1.02T

EPS

MRSH:

$7.99

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

MRSH:

21.11

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

MRSH:

2.46

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

MRSH:

3.01

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

MRSH:

5.54

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

MRSH vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.07

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.62

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.72

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.28

-5.68

MRSH vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и LLY

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-68.24%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-23.64%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-34.48%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.48%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-34.48%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-2.41%

-27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-19.21%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

9.49%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и LLY

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.27%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

27.16%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

38.01%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

32.46%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

30.19%

-9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и LLY

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.60B
19.80B
(MRSH) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
45.6%
79.0%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор