Сравнение LLY с PGR
LLY (Eli Lilly and Company) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.74%/yr vs 24.19%/yr for PGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 33.74% против 24.19% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
PGR
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 15.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 24.19%
Сравнение доходности по годам LLY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
PGR The Progressive Corporation | 2.73% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between LLY and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between LLY and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$28.16
PGR:
$19.67
LLY:
43.68
PGR:
11.18
LLY:
0.88
PGR:
0.08
LLY:
15.28
PGR:
1.45
LLY:
$72.25B
PGR:
$89.43B
LLY:
$59.75B
PGR:
$25.44B
LLY:
$32.97B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. PGR — Ранг доходности на риск
LLY
PGR
Сравнение LLY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.47 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.72 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и PGR
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -71.06% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -24.02% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -30.35% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.35% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -30.35% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.57% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -14.54% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 15.82% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и PGR
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 9.28% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 17.50% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 23.27% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 24.71% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 24.54% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и PGR
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PGR в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PGR The Progressive Corporation | 6.32% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и PGR
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.06%) compared to PGR (9.28%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PGR's -71.06%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор