Сравнение LLY с PGR
LLY (Eli Lilly and Company) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 33.71% против 23.25% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам LLY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between LLY and PGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between LLY and PGR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$28.14
PGR:
$19.23
LLY:
40.83
PGR:
10.41
LLY:
0.82
PGR:
0.08
LLY:
14.28
PGR:
1.34
LLY:
$72.25B
PGR:
$87.65B
LLY:
$59.75B
PGR:
$23.23B
LLY:
$32.97B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. PGR — Ранг доходности на риск
LLY
PGR
Сравнение LLY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.94 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.43 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.04 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и PGR
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -71.06% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -25.27% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -30.35% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.35% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -30.35% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.74% | +26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -14.53% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 18.79% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и PGR
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 7.57% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 16.95% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 22.76% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 24.55% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 24.48% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и PGR
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и PGR
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and PGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PGR's -71.06%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор